Senior Referent (w/m/d) quantitative Analyse Handelsgeschäfte
Wir bieten facettenreiche Aufgaben
- Gemeinsam mit Ihren Teamkolleginnen verantworten Sie Methodik und Business Analyse der Fair Value Modellierung des Handelsgeschäfts von KfW, IPEX und DEG mit thematischen Schwerpunkten in der Betreuung der quantitativen Methodik der Hedge-Konstruktionen des Handelsportfolios.
- Dazu konzipieren und integrieren Sie methodische Weiterentwicklungen und Problembehebungen und berücksichtigen dabei etablierte und neue Standards, die aus bilanziellen, regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Regelwerken abgeleitet werden.
- Mit kritischem Auge überprüfen und beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit der verwendeten Methoden, Verfahren und Modelle, sowie Systeme und Prozesse. Dabei stimmen Sie sich eng mit den Kolleginnen und Kollegen in Fachbereichen und IT entlang der Front-to-End-Prozessstrecken des Handelsgeschäfts ab.
- Für den zielführenden Dialog in und mit den Entscheidungsgremien der Bank analysieren Sie relevante Daten und erstellen Simulationen auf Basis bilanzieller, aufsichtsrechtlicher sowie marktgetriebener Anforderungen (u.a. IFRS, KWG, CRR/CRD, MaRisk, EBA Guidelines) zur Fair Value Modellierung des Handelsgeschäfts.
- Andere Fachbereiche beraten Sie zu finanz-mathematischen Fragen der Fair Value Modellierung, insbesondere im Schwerpunktfeld der quantitativen Methoden rund um die Konstrukte des bilanziellen Hedge Accounting.
Das bringen Sie mit
- Ihr Studium haben Sie im Bereich der (Wirtschafts-) Mathematik, Ökonometrie, Physik, Informatik oder auch in den Wirtschafts- oder Ingenieurswissenschaften abgeschlossen.
- Sie verfügen über eine fundierte theoretische Basis zum Verständnis finanzmathematischer und ökonometrischer Fragestellungen, haben hohe Affinität zur Analyse komplexer quantitativer Sachverhalte und haben Freude daran, originelle und innovative Lösungskonzepte zu kreieren und in der Umsetzung verfolgen.
- In puncto Fair Value Modellierung / quantitative Analyse typischer Produkte eines Handelsgeschäfts-portfolios haben Sie einige Jahre Erfahrung im Gepäck. Vielleicht haben Sie sich sogar schon mit ähnlichen Aufgaben der quantitativen Analyse im Rahmen des Risikocontrollings bzw. -managements, Front-/Back-Office und/oder der Bilanzierung beschäftigt.
- Sie haben idealerweise Erfahrungen im Umgang mit marktüblichen Bewertungsbibliotheken (wie z.B. dem NumeriX Cross-Asset/CAIL/CAS-Produktspektrum, QuantLib etc.) und mit SUMMIT oder einem vergleichbaren marktüblichen Handelssystem.
- Sie verstehen sehr gut die Analytik, Numerik und Visualisierung quantitativer Datenanalysen, haben praktische Erfahrungen in der Nutzung relationaler und dokumentenbasierter Datenbanken (insbesondere sehr gute SQL-Kenntnisse sind von Vorteil) und haben Interesse an der Erstellung und Weiterentwicklung von IDV-Applikationen in Excel (VBA) und Python (Kenntnisse einer objektorientierten, modernen Programmiersprache sind von Vorteil).
